مریم اثنی عشری

پیشینه و اهداف: ارزیابی صحیح و علمی ریسک صدور بیمه نامه یکی از حساس ترین و مهم ترین مراحل ارزیابی ریسک است و انجام آن باعث شناسایی مشتریان پرریسک و تعیین نرخ بیمه نامه، متناسب با ریسک مشتریان و در نتیجه پوشش مناسب خسارت های مالی ادعاشده به وسیله حق بیمه های دریافتی می شود. در این پژوهش روشی جدید برای تبیین دقیق تر و کاربردی تر از ریسک فاکتور ارائه شده است. در این روش که مبتنی بر الگوریتم بدون نظارت خوشه بندی است، ابتدا بازه های مختلف هر عامل مؤثر بر خسارت بررسی و با توجه به میزان تأثیرگذاری بر سطوح خسارت مشتریان به چند ریسک فاکتور تقسیم می شوند. سپس با توجه به میزان ارتباط آن با بازه دیگر عوامل، از لحاظ ایجاد سطوح خسارت مشابه در مشتریان، با آن ها ترکیب می شود و پکیجی شامل بازه های عوامل تأثیرگذار بر سطوح مختلف خسارت را تشکیل می دهد. به این ترتیب به جای یک ریسک فاکتور، پکیج های مختلفی ایجاد می شود که هرکدام از آن ها یک عامل ریسک یا همان ریسک فاکتور در نظر گرفته می شوند.روش شناسی: با استفاده از روش خوشه بندی کا-میانگین، بیمه گذاران به خوشه هایی با ریسک همگن که در واقع ریسک پکیج های متناظر با میزان پرخطر بودن مشتریان هستند، تقسیم شده اند. براساس ساختار الگوریتم کا-میانگین تعداد خوشه های مورد نظر باید از پیش تعیین شود. این موضوع چالش اصلی استفاده از الگوریتم مزبور است. در همین راستا دو رویکرد اصلی اعتبارسنجی سایه نما (ضریب سیلوئت) و روش آرنج برای حل این مشکل ارائه شده است.یافته ها: با توجه به نمودار آرنج و ضریب سیلوئت و همچنین در نظر گرفتن نیاز شرکت های بیمه به ارزیابی کاربردی و منطبق بر واقعیت، 4 خوشه به دست آمد که با توجه به اینکه خوشه 2 و 3 در یک طیف نزدیک به هم و در نتیجه قابل پیوستن به یکدیگر هستند و خوشه با سطح ریسک متوسط را تشکیل می دهند، 3 خوشه به عنوان بهترین خروجی دسته بندی بیمه گذاران لحاظ شد.نتیجه گیری: از بررسی ویژگی های به دست آمده در 3 خوشه مطرح شده می توان پکیج های ریسک ذیل را معرفی کرد.افراد با سنین بالا، متوسط و پایین (چگال در بازه 30 تا 58 سال) با ماشین ارزان قیمت و دارای جنسیت مرد را می توان به عنوان بیمه گذاران با بالاترین سطح ریسک معرفی کرد.افراد با سنین متوسط و بالا (چگال در بازه 32 تا 53 سال) با ارزش ماشین متوسط و بالا را می توان بیمه گذاران دارای ریسک های متوسط در نظر گرفت.افراد با سنین متوسط به بالا (چگال در بازه 51 تا 63 سال) با ماشین گران قیمت را می توان بیمه گذاران با پایین ترین سطح ریسک در نظر گرفت.

هدف: هدف این پژوهش، پیمایش ابعاد پیاده سازی و توسعه مدیریت ریسک در سازمان های صنعت مالی ایران است؛ به طوری که سطح پیاده سازی مدیریت ریسک و درجه بلوغ آن شامل میزان و سطح فرهنگ مدیریت ریسک، حاکمیت مدیریت ریسک و درنهایت، یکپارچگی سیستم ها و فرایندهای مدیریت ریسک را در سازمان های صنعت مالی کشور شناسایی و اندازه گیری کند. روش: این پژوهش که ازلحاظ ماهیت جزو پژوهش های پیمایشی و از جنبه هدف، کاربردی است، میان 173 سازمان از تمام شرکت ها و مؤسسات صنعت مالی کشور محقق شده است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج : نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که فرهنگ مدیریت ریسک در سازمان های صنعت مالی کشور در سطح کمی پایین تر از متوسط قرار دارد. حکمرانی ریسک در سطح کمی بالاتر از ضعیف و یکپارچگی سیستم ها و فرایندهای مدیریت ریسک در سطح پایین تر از متوسط قرار دارد. این پژوهش برای نخستین بار در کشور به عارضه یابی مدیریت ریسک و میزان پیشرفت پیاده سازی آن در سازمان های صنعت مالی کشور توجه کرده است.